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Organon -
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Como
melhoramos a acurácia de nosso forecast
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- Mercado
farmacêutico ético (elos da cadeia, geração de demanda,
atuação da equipe de vendas, disponibilidade de informação,
etc.);
- Ciclo Sales
& Operations Plan mensal implantado em abril de 2006;
- Detalhamento
do início do ciclo: o modelo de forecast implementado durante
o segundo semestre de 2006, que inclui a utilização do Forecast
Pro.
Palestrante:
Paulo Tikian Filho - Administração de Vendas e Manufatura
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IBMEC
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Previsão
de volatilidade
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Modelando
e Prevendo a volatilidade do mercado de ações tem sido objeto
de estudo tanto para acadêmcios como para pro.ssionais de
mercado. Volatilidade é um dos conceitos mais importantes
em .nanças, seja para gerenciamento de risco ou apreçamento
do ativos. Este artigo apresenta algumas formas de estimar
a volatilidade de ativos .nanceiros usando mod- elos para
a variância condicional e não condicional. Além de modelarmos
a volatilidade um outro objetivo é obter modelos que sejam
capazes de prever a volatilidade futura.
Palestrante:
Pedro Valls - Ph.D. em Economia (Estatística) - London School
of Economics
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UNIFEI - |
| Previsão
da demanda brasileira de café via métodos de previsão. |
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O objetivo principal
do trabalho foi prever a demanda ou consumo interno de café
torrado e moído juntamente com a demanda de café solúvel no
mercado brasileiro. Para isso, tomou-se diversos métodos de
Séries Temporais e selecionou-se aqueles que apresentaram
em conjunto menores erros, melhores resultados estatísticos,
e melhor ajustamento aos dados – os métodos de Dupla Suavização
Exponencial, Análise de Tendência Quadrática e ARIMA (2, 2,
5). Logo após, utilizando-se de uma média aritmética simples
dos resultados previstos por cada um dos métodos que apresentaram
melhor desempenho, construiu-se uma previsão a partir da combinação
desses métodos. A combinação foi usada por ter apresentado
o menor Desvio Médio Absoluto (MAD), ou seja, um melhor desempenho
se comparado com os três métodos individuais. Assim por meio
desse trabalho verificou-se que: 1) a combinação apresentou
desempenho melhor do que os métodos individuais usados, considerando-se
a estrutura de dados presente na série histórica da demanda
de café; 2) a combinação poderia diminuir o risco da previsão
por diminuir a variabilidade dos erros e dos riscos associados
à escolha do método
Palestrante:
André L. Medeiros - Instituto de Engenharia de Produção e
Gestão (IEPG)
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UFSC - |
| Métodos
automáticos de previsão por suavização exponencial. |
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Desde os meados
do século passado, os modelos de suavização exponencial são
reconhecidos por praticantes da área de previsão como simples
na sua utilização e fornecem precisão e acurácia tão boas
como os modelos mais complexos. A simplicidade da matemática
permite a estimação automática dos parâmetros e previsões
otimizadas. Por outro lado, os modelos sempre receberam críticas
dos círculos acadêmicos por ser modelos do tipo determinístico,
não permitindo a possibilidade de testar hipóteses ou desenhar
intervalos de confiança sobre os parâmetros estimados nem
as próprias previsões. Tudo isso mudou no inicio do século
21, quando os modelos foram repensados em termos da sua estrutura
matemática. Com esse avanço, os modelos de suavização exponencial
agora possuem um perfil estatístico e, portanto o risco envolvido
na sua utilização se torna quantificável. Para os participantes
nesta palestra será disponibilizado o livro do palestrante
"Métodos Simples em Previsão Empresarial" e software na base
de EXCEL e VBA.
Palestrante:
Bob Samohyl - Profº Engenharia da Produção
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